Hacía mas de un año que no escribía sobre el gran provecho que podemos sacar del estudio de los índices a través de Ichimoku, para analizar la tendencia de fondo del mercado, y hoy lamentablemente es una buena ocasión para hacerlo.
Para ello vamos a estudiar en gráfico semanal que ha hecho el S&P 500 en los últimos 25 años, donde nuestro Ichimoku nos ha marcado con una perfección milimétrica todos los periodos alcistas y bajistas sin un solo error, simplemente fijándonos en los cruces de la línea kijun con la nube. La rentabilidad que habriamos sacado, estando el 100% del tiempo dentro del mercado, hubiera sido la siguiente:
Veamoslo en el gráfico
Ampliemos el giro a la baja de los mercados que se ha dado a primeros de febrero, tras 6 años de subidas imparables.
Lo importante es el cruce de la línea azul ( kijun) con la nube, no el cruce del precio. ¿ Es un indicador retrasado ? Por supuesto, pero no olvidemos que Ichimoku combina datos históricos con una nube proyectada hacia delante; y funciona muy pero que muy bien, exceptuando activos excesivamente volátiles.
Y esto ..... como hubiera funcionado en el IBEX siendo un poquito paciente ? Pues aunque parezca increíble con el que "ruido" que llevamos soportando los últimos años, y el movimiento lateral , los resultados son igualmente de sorprendentes en este estudio entre 1994 y 2016. Apreciamos que el 12 de octubre ya tendríamos que haber abierto cortos.
Y ahora los datos estadísticos:
La rentabilidad media en 20 años hubiera superado el 17% anual con un drawdown de un 15%, no esta nada mal para domar este caballo desbocado llamado IBEX, y que tanto queremos
