Hacía mas de un año que no escribía sobre el gran provecho que podemos sacar del estudio de los índices a través de Ichimoku, para analizar la tendencia de fondo del mercado, y hoy lamentablemente es una buena ocasión para hacerlo.
Para ello vamos a estudiar en gráfico semanal que ha hecho el S&P 500 en los últimos 25 años, donde nuestro Ichimoku nos ha marcado con una perfección milimétrica todos los periodos alcistas y bajistas sin un solo error, simplemente fijándonos en los cruces de la línea kijun con la nube. La rentabilidad que habriamos sacado, estando el 100% del tiempo dentro del mercado, hubiera sido la siguiente:
Veamoslo en el gráfico
Ampliemos el giro a la baja de los mercados que se ha dado a primeros de febrero, tras 6 años de subidas imparables.
Lo importante es el cruce de la línea azul ( kijun) con la nube, no el cruce del precio. ¿ Es un indicador retrasado ? Por supuesto, pero no olvidemos que Ichimoku combina datos históricos con una nube proyectada hacia delante; y funciona muy pero que muy bien, exceptuando activos excesivamente volátiles.
Y esto ..... como hubiera funcionado en el IBEX siendo un poquito paciente ? Pues aunque parezca increíble con el que "ruido" que llevamos soportando los últimos años, y el movimiento lateral , los resultados son igualmente de sorprendentes en este estudio entre 1994 y 2016. Apreciamos que el 12 de octubre ya tendríamos que haber abierto cortos.
Y ahora los datos estadísticos:
La rentabilidad media en 20 años hubiera superado el 17% anual con un drawdown de un 15%, no esta nada mal para domar este caballo desbocado llamado IBEX, y que tanto queremos
Muy buena observación, lástima no haberla aprovechado. Fíjate que el 20 de mayo del 2002, en IBEX, dio señal de compra y no la has incluido en la estadística. Cuando tenga un tiempo le haré un probacktest.
ResponderEliminarGracias Jordi por tu comentario, en sentido estricto tienes razón, ya que la linea kijun está en 8252 , 13 puntos por encima del borde de la nube ( Senkou Span B) , pero yo ahi no hubiera entrado porque el precio está atrapado en la nube, y sobre todo porque el precio está por debajo de la linea kijun, el corte ha de ser un poquito mas limpio, pero ya te digo tienes razón. De todas formas este planteamiento tiene dos objetivos fundamentales, ya que operarlo de por si seria sicologicamente duro:
ResponderEliminar1) Tratamos de ver la tendencia de fondo para saber en que dirección tenemos que hacer las entradas independendientemente del sistema que tengamos.
2) Se trata de demostrar que una idea tonta, con pocas operaciones, puede batir los resultados de la gestión activa de las mejores gestoras de fondos, sin necesidad de pagar comisiones de gestión.
Gracias por tu interés !